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ATRは、Average True Rangeといい、取引する銘柄の(平均的)の1日の平均的値動きのことをと呼ぶ 。
ATRを出すには、まず1日の最大の値動きTR(True Range)を計測する。
- パターンA(当日高値ー前日終値)
- パターンB(前日終値ー当日安値)
- パターンC(当日高値ー当日安値)
- 以上(A〜C)の中で最大のものが1日の最大値動き(TR)であり、それが、逆方向に出たとき、 1日の最大のリスクとなる。
ATR(平均的1日の値動き)をどう計算するか?
- 【計算式】 ATR=(前日のATR×19+当日のTR×2)÷21
1日の最大値動きの20日平均がATRである
*最初にATRを計算するときは20日の単純平均を使い、21日目から上記計算式で算出する。
トレーディングビューでの設定方法

fxマークをクリック

虫眼鏡マークのところで「atr」と検索し、「ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)」を選ぶ

歯車マークをクリックし

期間:20
平滑化:EMA
にして「OK」をで設定完了です。

こんな感じで、ATRが表示されるようになります。
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